Sistemas de negociação de deslizamento

Slippage.
O que é 'Slippage'
Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço no qual a operação foi efetivamente executada. O deslizamento ocorre frequentemente em períodos de maior volatilidade quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio.
BREAKING Down 'Slippage'
Como os preços do mercado podem mudar rapidamente, ocorreu um deslizamento durante o atraso entre um comércio a ser encomendado e quando ele está realmente concluído. Slippage é um termo usado tanto no Forex como no comércio de ações e, embora a definição seja a mesma para ambos, o deslizamento ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação.
Slippage Forex.
Em forex, o deslizamento ocorre quando uma ordem é executada, muitas vezes sem uma ordem limite, ou uma perda de parada ocorre a uma taxa menos favorável do que originalmente estabelecida na ordem. Slippage é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos de notícias, resultando em uma ordem impossível de executar ao preço desejado. Nessa situação, a maioria dos negociantes forex executam o comércio no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem limite cesse o comércio a um preço predefinido.
Enquanto uma ordem de limite pode evitar a derrapagem negativa, ela traz consigo o risco inerente de o comércio não ser totalmente executado se o preço não retornar a um valor favorável. Este risco aumenta em situações em que as flutuações do mercado ocorrem de forma mais rápida e limitam significativamente a quantidade de tempo para uma negociação ser concluída a um preço aceitável.
Evolução do estoque de negociação.
O deslizamento na negociação de ações geralmente ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, um pedido de mercado colocado pelo comerciante pode ser executado a um preço menos favorável do que o esperado originalmente. No caso de um longo comércio, a pergunta pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se da derrapagem, evitando pedidos de mercado quando não for necessário.

Como evitar o mau deslizamento? - página 2.
Obrigado Malacarne pela sua partilha. Eu concordo que "nenhuma execução" é melhor do que uma má execução com alto deslizamento. Na realidade, com a execução instantânea, recebi milhares de "problema de citação" quando o mercado está ocupado. Mesmo com 1 deslizamento de pip no método OrderSend.
Obrigado Malacarne pela sua partilha. Eu concordo que "nenhuma execução" é melhor do que uma má execução com alto deslizamento. Na realidade, com a execução instantânea, recebi milhares de "problema de citação" quando o mercado está ocupado. Mesmo com 1 deslizamento de pip no método OrderSend.
1) Não troque quando os mercados são muito voláteis (por exemplo, algumas notícias).
2) Mude seu corretor!
Minha melhor EA atualmente funciona muito bem no testador com 200-400 transações por dia, mas ainda está em progresso. O problema final para resolver isso é a derrapagem nos preços de parada. O meu corretor me contou o seguinte.
"Não há nenhuma derrubada no teste". Assim, quando depois de abrir uma posição a preço o o preço se move para o preço c além dos preços de parada que a EA solicitou, o cargo é fechado com o preço de parada s. Uma vez que a EA está programada para rastrear os preços de parada à medida que o lucro aumenta e sempre calcula s de tal forma que uma perda não pode exceder uma porcentagem adequada do saldo, isso é necessariamente bastante lucrativo. "Em posições de negociação ao vivo só pode ser fechado a preços disponíveis". Isso certamente faz sentido. Por que meu corretor me deixou fechar uma posição ao preço s se o preço já se mudou para c, o que é pior para mim?
Minha conclusão é que o deslizamento não é um número fixo de pontos que meu corretor tenta retirar meu lucro em todos os negócios. Um corretor que é a fonte de derrapagem, levando alguns pontos de cada comércio, nem mesmo pode competir com outros corretores por um longo período de tempo. Assim, não é necessariamente correto responsabilizar o corretor. Preferir "nenhuma execução a má execução" parece uma trivialidade para mim. No entanto, quando os preços se movem para além dos preços de parada, é principalmente pior para não fechar uma posição porque o preço atual já está mais longe do preço de parada desejado do que o número de pontos que estamos permitindo no campo de deslizamento da estrutura da solicitação de pedido.
Se os "preços disponíveis" do meu corretor são aqueles que são passados ​​para o manipulador OnTick () também, usando os preços SL, as ordens devem ser equivalentes a verificar por paradas desencadeadas e potencialmente fechar posições em cada marca. Espero que esta emulação manual de SL'es me dê os mesmos resultados no testador que na negociação ao vivo. Alguém pode confirmar isso? Alguém tem uma solução universal para uma emulação manual de stop-loss?
Se os "preços disponíveis" do meu corretor são aqueles que são passados ​​para o manipulador OnTick () também, usando os preços SL, as ordens devem ser equivalentes a verificar por paradas desencadeadas e potencialmente fechar posições em cada marca. Espero que esta emulação manual de SL'es me dê os mesmos resultados no testador que na negociação ao vivo. Alguém pode confirmar isso? Alguém tem uma solução universal para uma emulação manual de stop-loss?
Slippage é uma parte do "jogo", você não pode evitá-lo.
O que você pode evitar é a má prática do corretor, escolhendo um que não manipule os preços.
Graças a Alain e Waseem pela sua ajuda para refinar minha percepção do "jogo". Como o comércio e o jogo têm alguns traços comuns, os seguintes 2 links podem ser um complemento interessante:
Tenho curiosidade se outros comerciantes confirmam que o deslizamento é menos significativo o prazo maior que escolhemos?
Na verdade, o deslizamento não importa, porque no final, a média é zero. Matematicamente e estatisticamente. Teoricamente. O problema é o corretor. Integrei uma medida de deslizamento com meu sistema de comércio e testei muitos corretores ao vivo enquanto isso com ele. Resultado: a volatilidade não é o problema, é apenas o nome do corretor.
Slippage / Requote é exatamente o problema em que um corretor pode facilmente trapacear com você, porque a maioria das pessoas simplesmente não o reconhece e é um monte de trabalho para rastrear isso. Existem corretores com baixos spreads, que se chamam de mais sérios e justos, mas no final, exatamente estes tiveram uma média de 1-2 pips requotes em cada comércio em meus testes. Eu vi o priceline em movimento sobre o SL mais de 4 pips em mercados quentes, assim, enquanto outros têm uma derrapagem média que é sempre igual a zero ou ligeiramente positiva.
Se você "sentir" que a execução é ruim, então é ruim. Simplesmente mude seu corretor, não importa o quão boa seja sua reputação oficial. Não se preocupe com o parâmetro de deslizamento, ajuste-o para o infinito, mas acompanhe os resultados.
E, por sinal, a citação ECN é boa, mas as citações não dizem nada sobre a execução.

Sistemas de comércio de deslizamento
Slippage pode fazer ou quebrar seu sistema de negociação.
Difícil de acreditar? Leia e verifique os testes e gráficos abaixo abaixo & # 8230;
Recentemente, falamos sobre algumas dificuldades de dados que podem afetar sua negociação e teste de sistemas mecânicos. A falha não foi mencionada. No entanto, este é um pedaço crítico de dados para integrar nos seus parâmetros de teste de back-back (e para obter direito se você quiser obter resultados de backtest precisos).
Eu decidi estudar o impacto da derrapagem em um dos sistemas de negociação da suíte usada para o Relatório de Tendência do Estado da Tendência.
Impacto do Slippage no Sistema Donchian.
O sistema em estudo é o Canal Donchian simples com os seguintes parâmetros:
Partida de entrada: 20 dias Sair: 10 dias Parada de entrada: 2 x ATR exponencial de 39 dias, arriscando 1% do capital total.
Uma das coisas boas sobre o Trading Blox é a ampla gama de parâmetros que você pode testar na sua simulação. Existem mais de 30 parâmetros de simulação, como juros, rollover, comissões, manuseio de lock-days, que podem ser testados para verificar seu impacto no desempenho do sistema.
Então, rapidamente disparei Trading Blox, e executei uma simulação escalonada com deslizamento variando de 0% a 35%.
Slippage in Trading Blox.
A porcentagem de deslizamento não é um valor diretamente adicionado / subtraído ao preço de entrada / saída. Em vez disso, leva em consideração o intervalo do dia da ordem. Da documentação do Trading Blox:
Para uma entrada longa, o fator de deslizamento é calculado medindo o intervalo desde o preço de entrada teórico até o preço mais alto do dia, e multiplicando esse valor pelo Percentual de Slippage. (Para entradas curtas, o fator de deslizamento é calculado medindo o alcance do preço de entrada teórico para o baixo). O fator de deslizamento é então adicionado, ou subtraído do preço de entrada teórico, para obter o preço de preenchimento simulado.
Aqui é como funciona para um comércio de compra:
Porcentagem de escorregamento: 25%
Preço do pedido de compra teórico: 100.
Preço alto (para o dia): 120.
Fator de deslizamento: (120 & # 8211; 100) x 0,25 = (20 x 0,25) = 5.
Preço de preenchimento simulado: Preço da ordem + Fator de escorregamento = (100 + 5) = 105.
A distância entre o preço elevado eo preço da ordem é multiplicada pelo fator de deslizamento. Neste exemplo, a diferença entre o preço alto e o preço da ordem é de 20 pontos. Os 20 pontos são multiplicados pelo deslizamento de 25% para obter uma derrapagem estimada de 5 pontos. O preço de preenchimento da ordem será 5 pontos pior do que o preço da ordem de parada de 100 simulando um preenchimento em 105.
Resultados do teste Slippage.
Aqui estão os resultados da simulação escalonada e um gráfico das curvas de equidade resultantes para cada teste escalonado:
O impacto do deslizamento é bastante dramático. Mesmo ignorando os casos extremos, considere a diferença entre um back-test sem deslizamento e o próximo, com um pequeno número de 5%: o desempenho é cortado drasticamente até um ponto em que a relação MAR do sistema é mais do que metade 1,08 v 0,51), tanto CAGR quanto Drawdowns deterioram-se acentuadamente.
Imagine configurar uma ordem de compra por 100 no futuro. Se o preço negociar entre 99 e 102, seu pedido deve ser preenchido. No entanto, com 5% de deslizamento, o preço de preenchimento seria 100.1 em vez do preço da ordem de 100. Esta é a diferença entre um bom sistema e um não-tão bom e o # 8230;
Slippage: fato da vida para seguidores da tendência.
A maioria dos sistemas de Tendência seguem e saem na mesma direção que o momento atual dos preços. Portanto, isso os mantém mais expostos ao deslizamento do que um sistema de reversão média, por exemplo.
Infelizmente, isso não é algo que pode ser testado, além de executar testes em mercados reais (ou ter alguns dados mais completos e granulares, como dados de marca, complementados com algumas informações de profundidade do livro).
Uma idéia para investigar seria evitar os níveis óbvios de preços que todo comerciante e seu cão estão observando (por exemplo, breakout do intervalo de 20 dias, média móvel de 50 dias, etc.). Os valores de parâmetros alternativos, mas fechados (19 ou 21 dias de fuga, MA + 1% de 50 dias, etc.) poderiam dar resultados semelhantes (eles deveriam se o sistema for robusto), mas trocar em níveis menos vistos e possivelmente expor o sistema a menos derrapagens.
Slippage no & # 8220; Pros & # 8221;
Eu estava recentemente conversando com um emergente Trend Following hedge fund em Londres. Eles mencionaram sua equipe de dois comerciantes para entrar e gerenciar posições. Você poderia pensar que a necessidade de dois comerciantes em um fundo de Tendência a Longo Prazo que gerencia menos de US $ 20 milhões é possivelmente superflous. No entanto, o resultado que eles obtiveram é o deslizamento negativo, que, como mostram os resultados do backtest, pode significar muito mais do que apenas um pequeno impulso extra agradável para o desempenho geral.
O Aspect Capital, um dos assistentes da Tendência, é um exemplo de um grande fundo que desenvolveu uma equipe de pesquisa e infra-estrutura para aprimorar suas execuções comerciais, com o uso de negociação algorítmica (execução) em combinação com sua mesa de negociação. Isso é usado além de seus principais sinais de negociação automáticos geradores de alfa. Sua abordagem é discutida em uma entrevista com a revista Automated Trader:
& # 8220; No momento, cerca de 90% da nossa negociação eletrônica é gerenciada pelo nosso modelo de execução algorítmica & # 8221;
& # 8220; vemos a automação como sendo de valor em [& # 8230;]] removendo nossa pegada no mercado, mantendo nosso fluxo de pedidos sob o radar & # 8221;
& # 8220; Temos uma equipe de três pessoas principalmente focada nos algoritmos de execução & # 8221;
Slippage: uma parte essencial de um sistema.
O Slippage pode ser considerado como um pensamento posterior no desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado, no entanto, os resultados de nossos testes apontam para que o deslizamento seja um dos principais contribuintes para o desempenho geral do sistema. Isto é mais destacado pelo esforço que os gestores de fundos profissionais colocam para melhorar suas execuções.
A questão é: como você pode reduzir o deslizamento como um pequeno comerciante? Certo, sua pegada é muito menor do que os grandes fundos, mas se você empregar um sistema Tendência Segura, você provavelmente ocorrerá derrapagem. Provavelmente um caso em que não paga ser um peixe pequeno em uma grande lagoa (com peixes maiores com melhor acesso ao mercado).
11 comentários até agora e darr;
O impacto do deslizamento de entrada / saída é uma função forte do lucro comercial médio (lucro mensurado em ATRs). Sistemas de duração mais curtos, como o exemplo do seu CBO (20,10), obtiveram menor lucro comercial médio em ATRs e, portanto, são mais sensíveis ao deslizamento de entrada / saída.
Sistemas de duração mais longa (pense: duração média do comércio e 250 dias) têm um lucro comercial médio muito maior em ATRs, de modo que o impacto do deslizamento de entrada / saída é menor. Se você adotar o modelo Trading Blox de deslizamento, você pode ser preenchido acima do Alto ou abaixo do Baixo, então o deslizamento pode ser no máximo um ATR. Assim, o deslizamento de entrada + saída é no máximo dois ATRs. Se o seu lucro médio de comércio é de quinze ATRs, o deslizamento de entrada / saída pode transformar um sistema vencedor em um perdedor, mesmo no pior dos casos.
Execute o mesmo teste em um dos seus sistemas de longo prazo e anote o impacto da escorregão de entrada / saída: ele é muito menos. Esses sistemas de longo prazo são, em vez disso, mais sensíveis ao deslizamento (spread trading). Felizmente, o deslizamento nos spreads é muito mais fácil de conter.
Muito bom ponto e bem colocado.
Eu estava pensando em mencionar o deslizamento de rolagem e como ainda pode afetar sistemas de longo prazo, embora muito menos, como você menciona, os rolamentos geralmente podem ser negociados como spreads e, em qualquer caso, eles não são tão afetados pelo efeito momentum que pode ocorrer nos níveis de entrada / saída para o sistema Trend Following.
Então, obrigado por completar a foto, mencionando isso. Acho que irei realmente a sua sugestão de testar sistemas de longo prazo e ver como o deslizamento impacta seu desempenho (incluindo o deslizamento de rolagem e # 8211; que eu tinha definido para 0 para este teste). Provavelmente um post de seguimento e # 8230;
Gostaria de testar o deslizamento de 0% para 2% em 0.25%, uma vez que eu acho que é um intervalo mais razoável. Meu sentimento é que qualquer pessoa que veja até 5% de deslizamento é bastante provável trocando o produto errado pelo tamanho de AUM / conta.
Erik, obrigado pela entrada.
Para ser honesto, eu sou um pouco cego neste nível, pois não tenho dados suficientes para obter estatísticas de deslizamento adequadas. Como você diz, depende do AUM e dos mercados também.
Se algum leitor pudesse tocar com o nível de deslizamento que eles consideram adequado para back-testing, isso pode nos dar uma idéia melhor do consenso.
I & # 8217; provavelmente executará os sistemas de longo prazo usando figuras mais baixas de deslizamento (e mais granulares)
& # 8220; eu sou um pouco cego neste nível porque não tenho dados suficientes para obter estatísticas de deslizamento adequadas & # 8221;
Você encontrará isso no contexto particular desta mensagem de blog (ou seja, a tendência na sequência de negociação de futuros com durações de comércio médias entre 3 dias e 350 dias), quanto mais dados você acumular, mais confuso será.
Cada ponto de dados é provavelmente algo como uma 9-tupla: (MarketName, BuyOrSell, OrderType, DailyHigh, DailyLow, TheoreticalFill, ActualFill, SlippageInTicks, SlippageInBloxPct, SlippageInDollars). OrderType é MarketOnClose, MarketOnOpen, LimitFilledIntraday, StopFilledIntraday, StopFilledOnOpen, etc. Diariamente alto e baixo são necessários para que você possa calcular o deslizamento Trading Blox em termos percentuais. Eu adivinhei que você irá medir o deslizamento de entrada / saída de três maneiras diferentes (%, Carrapatos, Dólares), mas você pode querer fazer mais ou menos. Eu também negligenciei as complexidades relacionadas ao comércio, como preenchimentos divididos e preenchimentos parciais, porque aqueles exigem que você realmente * defina * deslizamento, o que não é fácil. Unables (teoria preenchida, não preenchida na prática) também são filosóficamente difíceis e # 8212; mas muito real e de fato comum em negociações de futuros reais com ordens de parada.
Uma vez que você executou muitas centenas de negociações de futuros de tendências seguidas, gravemente registrou seus preenchimentos, & amp; calculou suas 9-tuplas de dados de deslizamento, você achará que seus dados não se encaixam em nenhuma das distribuições de probabilidade clássicas. Solte o TableCurve do software Sigmaplot e amp; tenha cabido todas as equações de 200+ que conhece, tudo de uma vez (uma característica muito útil!). Observe os erros de ajuste desses 200 + ataques simultâneos: terrível. Slippage isn & # 8217; t Gaussian, ou Uniform, ou Exponential, ou qualquer outra distribuição que você possa pensar. O deslizamento é patológico.
E quando você olha suas tramas patologicamente feias do deslizamento do mundo real, do comércio real, você pode decidir que você ficaria horrorizado com o modelo # 8221; deslizamento como uma única constante. Qual constante você selecionará? A média (média) de seus dados de deslizamento? A mediana? Média mais um desvio padrão? O ponto de 66% da distribuição? O pior caso de deslizamento (o 99,99999% da distribuição)? Yick, nenhum deles é representativo.
É por isso que a tendência profissional que segue os comerciantes tipicamente dão respostas de três palavras à questão # 8220; O que é um bom modelo de deslizamento? & # 8221; As complexidades são enormes, e para aqueles que inventaram uma solução meio decente, é uma vantagem exclusiva que eles não têm incentivo para divulgar. Como você viu, o deslizamento de entrada / saída pode destruir o comércio de tendências a curto prazo. Aqueles que podem modelar o deslizamento com mais precisão, podem reduzir o tempo com mais segurança e navegar mais perto do vento.
Obrigado por compartilhar essas idéias excelentes ...
Parece que eu também era "cego" e # 8221; sobre o quão complexo o problema pode ser!
& # 8220; Slippage é patológico & # 8221;
Slippage é patológico - isso faria uma boa camiseta.
Em backtesting - quando testámos o comércio a longo prazo, encontramos a mesma coisa, o deslizamento é menos importante, mas definir isso é quase impossível. É somente depois de negociações reais que você pode obter e idéia, e então a pesquisa para melhorar / reduzir a derrubada é importante. Nós sugerimos por um mecanismo simples de assumir alguns elementos e testar aqueles. Tal como -
1) comprando nas alturas, vendendo no mínimo e vendo os efeitos.
2) comprando no dia seguinte depois que um sinal foi disparado nas alturas e baixas, ou em variações de um preço médio.
3) deslizamento baseado em porcentagem como o blox.
Para tudo, eles fizeram a diferença, mas não tão importante para se preocupar ... mas mais para mostrar o efeito pode ser prejudicial em intervalos de tempo de curto prazo.
No mundo real, realmente depende do instrumento negociado ... por exemplo; O milho é diferente do petróleo, das ações à borracha ... ... de modo que pumpernickel mencionou realmente modelá-lo ... Prepare-se para rasgar o cabelo.
a pesquisa em curso pela maior tendência seguindo fundos e CTAs parece estar em grande parte centrada em reduzir o deslizamento e o impacto no mercado (eu enviei um artigo que você poderia adicionar ao blog)
Eu executei uma troca ontem com ordem de parada, comprei 1567 ações da FXF em 96.8427, mesmo que eu configurei meu pedido em 96.79 (preço de entrada teórico). Com base na sua fórmula, eu calculo meu deslizamento% em cerca de 58% (a alta de ontem foi de 96,88). eu me batia demais ou o quê? é difícil acreditar que definir um pedido às 100.00 e ser preenchido às 105.00 (5 $ gap) tem muito menos slppage% do que o meu comércio (0.0527 $ gap). Qual é a teoria de usar o dia # 8217; s alto como base para calcular isso ??
Iozen, se você pensa sobre isso em termos de pior cenário (isto é, compra no alto do dia), esta maneira de calcular o deslizamento é apenas uma maneira de medir quão perto do pior caso o seu comércio executado em comparação com o preço de entrada desejado .
Note-se que o deslizamento pode realmente impactar (alguns) desempenho de negociação do sistema e medir o deslizamento da vida real para alimentá-lo de volta às suas simulações de teste de back-back é onde ele se torna muito útil.
Oi, encontrei esta página porque estava procurando encontrar mais informações sobre como controlar melhor essa derrapagem. nós desenvolvemos uma estratégia de negociação que executa intradiária, por isso, podemos diferir da sua tendência pensada, preferimos usar uma abordagem baseada em volatilidade. Nós estamos negociando a vida de estratégia para nós mesmos, temos que usar ordens de mercado (!) e o deslizamento come cerca de 30% do lucro, comparado como se estivéssemos preenchidos aos preços que os pedidos são gerados. Felizmente, a estratégia ainda é lucrativa, mas estou preocupada com o fato de que essa questão se tornará maior se quisermos mover quantidades muito maiores (quantidades de partes). nós negociamos com TS e, aparentemente, não pertencem ao melhor executável de pedidos lá fora. Foi-nos dito para usar o IB. então criamos nossa própria API para usar o IB. O API é ótimo, mas adivinha o quê? Primeiros testes que estamos executando o show IB tem sobre o deslizamento duplo, então TS !! (Estamos apenas negociando ações e ETFS dos EUA, todos qualificando alguns requisitos de liquidez que definimos). Chocado com isso, estamos investigando o problema com o IB (mas não temos certeza de que conseguimos otimizar isso ainda mais). Eu também estou olhando ao redor e entrar em contato. Claro, parece que esta é uma das principais questões que incomodam comerciantes e sistemas. O que me surpreende é que parece haver pouca informação e como esse deslizamento resulta em uma zona cinza bem grande, onde alguns parecem fazer seus negócios com isso. Agradeço qualquer comentário se um de vocês sabe sobre onde posso encontrar mais informações e / ou mesmo saber como e através dos quais os parceiros podem controlar essa realidade de deslizamento. desculpe por ter demorado e obrigado por ler minha mensagem, aj.
Olá # 8211; Você poderia recomendar uma plataforma de execução de código aberto? Estou usando Multicarts para testar back, mas a execução está longe de ser o resultado de backtesting.
Eu sei que sempre há uma diferença entre testes e preenchimentos reais, mas com MC é cômico.
Posso codificar para que não seja um problema. Estou olhando Tradelink e OpenQuant no momento.
Você saberia de uma boa plataforma de código aberto?
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

O que é o atraso no forex e nas ações?
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Projetar um sistema de negociação é sobre seguir os processos certos e ser conservador em seus pressupostos. Já falei sobre as dificuldades do viés de seleção e falei sobre a importância do teste de estresse de um sistema comercial completamente. Agora vou responder a pergunta # 8216; o que é o deslizamento & # 8217; e como o deslizamento afeta o desempenho do sistema comercial.
O que é o atraso no forex e nas ações?
Slippage ocorre quando você coloca um comércio no mercado, mas obtém um preço de entrada diferente do que estava esperando. Os efeitos do deslizamento podem, portanto, ser negativos ou positivos para um portfólio - embora seja geralmente negativo.
O deslizamento negativo pode ser uma ocorrência freqüente dependendo do tipo de mercado que você troca e do tipo de ordem que você usa.
Se você usa ordens de mercado ou ordens de parada você está em risco de derrapagem, uma vez que essas ordens tentam entrar no mercado no # 8216; o melhor preço disponível # 8217 ;.
Para entender isso, imagine que a Apple está negociando com um spread de oferta / solicitação de 100.4 / 100.5 e você quer comprar. Se você colocar uma ordem de mercado para comprar 100 ações, você está dizendo efetivamente # 8230;
& # 8220; eu não me importo com o preço que recebo, apenas me dê minhas 100 ações a qualquer preço & # 8221 ;.
Digamos que existem apenas 10 ações disponíveis no preço de 100,5 e as próximas ações disponíveis estão em US $ 102. Neste caso, seu pedido de 100 ações será parcialmente preenchido em 100.5 e o resto será preenchido no próximo preço disponível de $ 102!
Em outras palavras, você terá pagado muito por suas ações e estará olhando uma perda de tamanho decente imediatamente.
E é exatamente o mesmo com as moedas. Se você colocar um pedido de mercado para comprar o EURUSD, você será preenchido com o melhor preço disponível.
Agora, é claro, em mercados altamente líquidos como a Apple, o EURUSD ou o futuro S & P 500, colocar um pedido de mercado como esse geralmente não vai custar-lhe muito. Nesses mercados, geralmente há centenas de lances alinhados em ambos os lados, portanto, colocar uma ordem de mercado não é tão ruim assim se quiser entrar rapidamente.
A única exceção é se houver um grande lançamento de notícias ou se você estiver negociando durante as horas posteriores. Quando um comunicado de imprensa sai, os comerciantes às vezes se aglomeram para fechar e abrir posições e expandir-se. Isso significa que, se você colocar uma ordem de mercado, talvez não seja preenchido com o preço desejado. O mesmo acontece após as horas, onde o volume cai fora.
Da mesma forma, estoques menores, moedas exóticas e ações de moeda de um centavo têm muito menos liquidez e, para esses mercados, as ordens de mercado geralmente são preenchidas com um preço pior do que o esperado.
Slippage pode ser extremamente caro, mas existe uma solução que é notavelmente simples e fácil: não utilize pedidos de mercado!
Em vez de usar ordens de mercado, você pode usar ordens limitadas. Dessa forma, você só obterá seu pedido preenchido pelo preço que você especificar. Ao fazê-lo, às vezes você precisa esperar um pouco mais para se preencher, mas é melhor do que ser preenchido a um preço muito maior.
Uma boa regra geral é colocar um pedido entre a oferta e a pergunta.
Se você precisa usar ordens de mercado, é uma boa idéia comercializar apenas mercados altamente líquidos. Se você tem acesso direto ao mercado (DMA), você também pode ver o livro de pedidos para ver se há lances suficientes para levar sua ordem facilmente.
Cuidando o deslizamento no design do sistema de negociação.
Uma vez que o deslizamento pode ter um efeito negativo no desempenho comercial, é necessário incorporá-lo na concepção de um sistema de negociação.
Quando você olha um gráfico de preços histórico, os preços que você vê não são os mesmos que os preços que você pode negociar. A maioria dos gráficos mostrará o último preço negociado, o que não é o mesmo que mostrar o último preço de oferta ou último pedido.
Em outras palavras, você não pode ter certeza de que seu pedido teria sido preenchido ao mesmo preço que o representado no gráfico. Para alguns sistemas de longo prazo, um pouco de deslizamento pode não ter um efeito enorme. E alguns sistemas de breakout são configurados para incorporar negociações no mercado aberto (usando ordens de mercado).
No entanto, o deslizamento pode ter um enorme impacto nos sistemas ou sistemas de curto prazo que comercializam menos mercados líquidos.
O resultado de tudo isso é que você precisa ser conservador ao projetar seu sistema de negociação e levar em consideração algum elemento de deslizamento.
Uma maneira de levar em conta o deslizamento ao projetar um sistema de negociação é simplesmente direcionar o sistema para negociar no & # 8216; pior / # 8217; preço disponível, em vez do melhor preço.
Por exemplo, digamos que você tenha um sistema que entre as ordens no dia seguinte aberto. Em vez de dizer ao sistema para comprar no dia seguinte aberto, diga para comprar no próximo dia alto. Em vez de dizer ao sistema que venda no próximo bar perto, diga para vender na próxima barra baixa.
Ao fazê-lo, você garante um preenchimento de preço realista e certifique-se de explicar os piores efeitos da derrapagem.
Alternativamente, em vez de dizer ao sistema comprar no alto e vender no mínimo, você poderia especificar um preço intermédio entre a entrada pretendida e o pior preço disponível. Se você sempre trocar em aberto, por exemplo, o código Amibroker é simplesmente:
Assim, sua entrada está a meio caminho entre o aberto e o alto. Você leva em conta a derrapagem e faz suposições conservadoras para o que seu preço de entrada real seria.
Isto é o que eu faço ao introduzir uma derrapagem, mas se isso é muito conservador para você, você pode testar vários níveis de porcentagem, derrapagem de 1%, até 50%.
O efeito da queda nos sistemas de negociação.
Como já mencionei, o deslizamento pode ter um grande efeito nos sistemas e sistemas de negociação de curto prazo que comercializam mercados finos.
Para ilustrar o efeito do deslizamento, vejamos o que acontece quando aplico o processo acima para um dos sistemas de negociação do meu curso: Cherry Picking Penny Stocks com EMA Crossover.
Este sistema usa um cruzamento EMA simples para encontrar trades e os classifica por tamanho, de modo que os estoques menores são preferidos.
Back-testar este sistema no universo Russell 3000 de ações (estoques excluídos não incluídos) entre 1/1/2018 e 1/1/2018 dá um retorno impressionante de 64,35% de CAR antes da derrapagem.
Depois de aplicar uma derrapagem de 50%, o retorno cai para 57,25% de CAR.
O que isto significa?
Antes de tudo, esses resultados são encorajadores. Incorporando 50% de deslizamento, o desempenho diminui, mas não muito. Uma vez que este sistema é negociado semanalmente e é uma tendência na natureza, o deslizamento não tem um enorme efeito sobre os retornos.
Em segundo lugar, os retornos são bastante elevados, devido ao fato de os mercados terem um par de anos estelar. Mas isso não significa muito até que tenhamos executado alguns testes adicionais. O próximo passo será testar o sistema ainda mais, testando diferentes datas de início e incorporando empresas descartadas.
Reconhecimentos: os sistemas de negociação foram testados com a Amibroker e dados históricos fornecidos pela Premium Data.
Acesse este sistema e outros 20 com meu novo curso e ebook: How to Beat Wall Street.
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Primeiro passo na construção de um sistema de comércio intraday.
Se você tem lido o sucesso do comerciante do sistema por um tempo, você provavelmente está familiarizado com a forma como eu desenvolvo sistemas de negociação. O primeiro passo é criar uma idéia simples para atuar como a semente ou o núcleo do seu sistema comercial. Eu chamo isso de seu conceito-chave. Esse conceito-chave é uma simples observação do comportamento do mercado. Esta observação não precisa ser complexa. Na verdade, muitas vezes são muito simples.
Por exemplo, aqui é um conceito-chave: a maioria das lacunas de abertura no mercado S & P se fecham se as lacunas forem menores que 4 pontos. Esse conceito-chave é muito simples e testável. É de tal observação que muitas vezes começarei a construir um sistema de comércio.
Neste artigo, quero mostrar-lhe uma ferramenta que eu uso para ajudar a testar idéias-chave em um gráfico intradía. Construir sistemas de negociação em gráficos intradiários (sistemas de comércio diário) são alguns dos sistemas mais difíceis de desenvolver quando comparados aos gráficos diários. Primeiro, você deve lidar com mais ruídos do mercado, mas ainda mais perigosos são o deslizamento e as comissões. Por quê? Seu lucro potencial por comércio é pequeno em um sistema comercial de dia, portanto, tanto as comissões quanto o deslizamento levam uma maior mordida de seus lucros (como uma porcentagem da sua P & amp; L). Isso produz o arrastar sobre o desempenho do seu sistema, como um forte vento contrário retarda seu avanço. Em suma, é mais difícil!
O conceito chave.
Para este exemplo, vamos criar uma tendência simples seguindo estratégia para o mercado de futuros da moeda do euro (EC) em um gráfico de 5 minutos. Usaremos as leituras extremas no indicador RSI como nosso sinal. Porque estamos usando RSI como um indicador de tendência que significa que estamos olhando para entrar no mercado quando RSI nos dá uma leitura extrema. Ou seja, vá na região de sobrevoo e vá para baixo na região inferior.
Compre quando o valor RSI de nove períodos acima de 80 Venda Curto quando o RSI de nove períodos é inferior a 20.
Isso pode ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas usaria RSI. Na maioria das vezes, parece que, de qualquer maneira, você desapareceria dos extremos. No entanto, quando se trata de mercados, não convencional pode ser benéfico. Quanto aos valores extremos, esses são números não otimizados. Acabei de pegá-los no topo da minha cabeça na esperança de procurar um forte movimento na direção do éter. Além disso, escolhi um valor de nove para o período de reflexão do RSI porque queria que ele fosse mais sensível do que o padrão 14 que é freqüentemente usado. (O valor de nove realmente não tem significado. Não foi otimizado e eu poderia ter escolhido muito bem sete ou dez. Eu simplesmente escolhi.)
Abaixo está o código EasyLanguage para o conceito-chave.
MyRSI = RSI (Close, RSILookBack);
Se (MyRSI & lt; ShortZone) Então.
Else If (MyRSI & gt; BuyZone) Então.
Se (MP = 0), então, comece.
Se (GoShort e BullTrend) então Sellshort ("RSI Short") próximo mercado de barras.
Else If (GoLong e BearTrend) Compre então ("RSI Buy") próxima barra no mercado;
Se você codificar este conceito básico e testá-lo de 08:30 a 15:00 (central) no mercado da CE, o que você acha que irá obter? Isso mesmo, um conceito de perda com uma feia curva de equidade.
Claramente, não queremos trocar o nosso sistema a qualquer momento durante a sessão do dia dos EUA. Queremos focar quando a CE é mais provável que mostre características fortes de tendências. Se o preço da CE for forte o suficiente para empurrar o valor RSI acima de 80, queremos que o preço continue subindo. Então, que sessão de mercado é mais adequada para este sistema de tendência RSI? Ou todas as sessões de mercado estão sem esperança para este conceito de negociação simples? Deixe-se descobrir.
O Teste de Sessão.
Ao projetar um sistema de troca do dia, uma das primeiras etapas que eu quero executar é testar qual sessão de mercado provavelmente produzirá os melhores resultados. Todos sabemos que existem diferentes sessões para qualquer mercado. Por exemplo, ao lidar com o S & amp; P E-mini, temos uma sessão de pré-mercado, a sessão da manhã, a sessão do almoço e uma sessão da tarde. Às vezes, você pode ver características distintas dentro de cada sessão.
Então, quando eu estiver desenvolvendo um sistema comercial para negociação diária, não quero comércio cegamente durante todas as sessões. Eu quero ser mais direcionado na minha abordagem. Provavelmente haverá uma sessão particular ou duas, onde meu conceito-chave melhorará do que outras sessões. Para testar a nossa idéia-chave versus diferentes sessões, eu precisava criar uma função EasyLanguage que pode isolar essas sessões e executar o conceito-chave individualmente sobre essas sessões somente.
É aqui que entra o meu código "Teste de Sessão". Session Testing é uma função EasyLanguge que escrevi para me ajudar nesta tarefa de testar várias sessões intradiárias. Usando o otimizador da TradeStation, posso testar minha idéia em diferentes combinações de sessões e descobrir como o conceito-chave se mantém em cada sessão. Aqui estão as sessões básicas:
"Pré-mercado" Entre 05:30 e 08:30 e 8220; Abrir "Entre 08:30 e 10:30 & # 8220; Manhã & # 8221; "Almoço" Entre 10:30 e 12:30 "Tarde" Entre 12:30 e 15:00 e # 8220; Fechar e # 8221; Entre 14:30 e 15:15 "Pós-Mercado" Entre as 15:00 e as 18:00 "Noite" Entre as 18:00 e as 05:30.
"Pre-Market & # 8221; + & # 8220; Abrir & # 8221; "Pre-Market & # 8221; + & # 8220; Abrir & # 8221; + & # 8220; Morning & # 8221; & # 8220; Open & # 8221; + & # 8220; Morning & # 8221; & # 8220; Open & # 8221; + & # 8220; Morning & # 8221; + & # 8220; Lunch & # 8221; & # 8220; Lunch & # 8221; + & # 8220; Tarde & # 8221; & # 8220; Lunch & # 8221; + & # 8220; Tarde & # 8221; + & # 8220; Close & # 8221; & # 8220; Sessão Diária & # 8221; & # 8220; Night & # 8221; + & # 8220; Pre-Market & # 8221; & # 8220; Morning & # 8221; + & # 8220; Tarde & # 8221;
As 17 diferentes sessões com as quais eu apareço podem não agradar a todos. Talvez você tenha uma idéia diferente sobre como quebrar as diferentes sessões e com o código fornecido, você pode simplesmente mudá-las ao seu gosto. Por exemplo, se você estiver interessado nos mercados europeus e trocar esses tempos, você pode criar suas próprias sessões em torno dos mercados europeus.
Função de Teste de Sessão.
A função de teste de sessão é realmente simples. Você coloca isso dentro de sua estratégia e passa para a função o número da sessão que deseja testar. Abaixo está um exemplo de sessão de teste 1 e # 8211; O que eu chamo de pré-mercado.
TradeFlag = SessionTest (1);
A variável TradeFlag será configurada para um valor booleano com base em se o tempo atual for pré-mercado (verdadeiro) ou não (falso). Agora, podemos usar o TradeFlag como uma opção para ativar / desativar nossa negociação conforme demonstrado abaixo.
Se (TradeFlag) Então.
// Lógica comercial vai aqui.
O que está acontecendo dentro da função? É bastante simples, pois não é mais do que um monte de instruções if-then testando a hora atual. Abaixo está um codigo de código para dar uma idéia do que parece.
Se (SessionToTest = 1) E (Time & gt; = PREMARKET) E (Time & lt; THE_OPEN) Então TradeFlag = true.
Else If (SessionToTest = 2) E (Time & gt; = THE_OPEN) E (Time & lt; MORNING) Então TradeFlag = true.
Se (SessionToTest = 3) E (Time & gt; = MATIN) E (Time & lt; LUNCH) Então TradeFlag = true.
Else If (SessionToTest = 4) E (Time & gt; = ALMOÇO) E (Time & lt; TARDE) Então TradeFlag = true.
Aqui está o nosso código com a função de teste da sessão aplicada.
Se (TradeFlag) Então.
MyRSI = RSI (Close, RSILookBack);
Se (MyRSI & lt; ShortZone) Então.
Else If (MyRSI & gt; BuyZone) Então.
Se (MP = 0), então, comece.
Se (GoShort e BullTrend) então Sellshort ("RSI Short") próximo mercado de barras.
Else If (GoLong e BearTrend) Compre então ("RSI Buy") próxima barra no mercado;
Testando todas as sessões.
Em seguida, vejamos o que acontece quando executo o otimizador da TradeStation em cada uma das sessões. Ao fazê-lo, a TradeStation executará sistematicamente a minha estratégia de conceito-chave em cada sessão de mercado e registrará os resultados da negociação. Isso pode ser feito simplesmente criando um valor de entrada para atuar como o número da sessão para testar. Então, você simplesmente otimiza os valores 1-17.
Após todas as sessões foram analisadas, posso gerar um gráfico de barras representando o P & amp; L para cada sessão. Abaixo está o gráfico Lucro Líquido que representa o lucro líquido total de nossos testes. Por outro lado, estávamos testando essa estratégia de 1 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2018. Esse período abrange mercados de touro e urso. É importante testar seu conceito-chave em uma ampla gama de condições de mercado. O deslizamento e as comissões não influenciam esses resultados.
Nesse caso, podemos ver o número de entrada da sessão número 12, que produz o melhor lucro líquido. Esse valor de entrada é, na verdade, uma combinação de sessões Open, Morning e Lucnh. Na época, o mercado da CE demonstra, aparentemente, fortes características de tendência que poderemos aproveitar com o nosso conceito-chave.
Deixe agora isolar o valor de entrada da sessão em 12 e executar o nosso conceito-chave neste horário específico. Para este teste, eu deduzir $ 18,50 por ida e volta para derrapagens e comissões. Abaixo está o gráfico de equidade do nosso conceito-chave, juntamente com alguns números de desempenho.
Não há otimização aqui. O código simplesmente funciona com base em sinais de RSI não otimizados e os resultados parecem promissores. Abaixo está o Relatório de Resumo de Comércio.
Tenho em atenção que não tenho paradas ou alvos dentro da minha estratégia de teste. Em vez disso, a estratégia simplesmente entra em um comércio se a condição adequada for atendida e o comércio for encerrado apenas no final da sessão. É isso aí. Lembre-se, não estou testando uma estratégia comercial. Estou testando um conceito-chave versus diferentes sessões de mercado. Nosso objetivo é localizar as melhores sessões de mercado possíveis para o meu conceito-chave. Neste caso, qual sessão mantém a característica de tendência mais forte? Uma vez que uma (s) sessão (s) foi identificada (s), então, continuarei a desenvolver uma estratégia completa (contendo paradas, alvos e outras regras) adaptadas às sessões superiores.
Conclusão.
Lá está você. Este tipo de conceito de tendência RSI deve ser desenvolvido para as sessões Open, Morning e Lunch. Isso faz sentido. O grande volume e as grandes tendências aparecem frequentemente durante a sessão do dia dos EUA. Isso também é corroborado por um anterior Best Times To Day Trade, onde explorei o intervalo horário do mercado da moeda do euro. Nesse estudo, podemos ver as horas entre as 08:00 e as 11:00 (Central) ter o movimento de preços mais elevado do mercado da CE.
Gostaria de salientar novamente, este não é um sistema comercial. O que fizemos neste artigo é validar o nosso conceito-chave. O código apresentado neste artigo não tem paradas, um filtro de regime, filtros de volatilidade, metas de lucro ou qualquer número de outros cheques e balanços que possamos ver em um verdadeiro sistema de negociação. Na verdade, dê uma olhada no lucro médio por comércio. São $ 15 depois de derrapagens e comissões muito baixas na minha opinião. Gostaria de ver isso mais perto de US $ 50 por comércio ou superior.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Espero que você continue o tópico & # 8230; talvez testando alguns métodos Aurora também?
As coisas boas realmente gostaram. Ainda tenho uma pergunta. Depois de executar isso e encontrar as sessões / sessões onde o sistema melhor. Você então volta ao sistema de linha de base para continuar desenvolvendo? Ou simplesmente continue usando este tempo de sessão para construir. Eu sei que no seu ebook você retorna à linha de base depois de adicionar filtros etc.
Obrigado Derek. O conceito apresentado é o & # 8220; conceito-chave & # 8221 ;. Testei o conceito-chave em várias sessões para ver qual foi a mais efetiva. Depois de aplicar o conceito-chave para uma sessão de melhor ajuste, esse seria nosso sistema de linha de base. A partir desse momento, continuaria a desenvolver o sistema em relação à linha de base, que é o conceito-chave aplicado à nossa sessão específica. Eu não investigaria outras sessões. Deixe-me saber se isso não está claro.
Jeff eu estou tentando executar um estudo simples sobre ES para testar o tempo de compra pela manhã e depois fechar no final do dia para ver se há algum tipo de vantagem. Eu modifiquei sua função e configurei o código como uma estratégia. Não posso deixar isso funcionar o que nunca. O motor de otimização passa pelos incrementos de tempo incorretamente e faz testes com 990, o que não é um tempo real. Algum pensamento sobre isso? Eu também não recebo nenhum comércio gerado.
// define TODAS as suas variáveis ​​para armazenamento.
Se (jMinofDate & gt; = THE_OPEN) E (jMinofDate & lt; THE_CLOSE) Então.
Compre o próximo mercado de barras;
Se você quiser testar diferentes horários de entrada e saída eu aproveitaria o suporte incorporado da TradeStation para o Time. Eu assumirei que você está trabalhando com gráficos minuciosos.
se (Time = OpenTime), então, compre a próxima barra no mercado;
Se (Time = CloseTime), então, venda a barra seguinte no mercado;
Acabei de digitar isso da memória e não o compilei. No entanto, isso deve aproximar-se do que você deseja. No código de exemplo, você pode testar vários horários de entrada e saída.
Obrigado por compartilhar esse processo. Eu realmente gosto do seu blog!
No seu código EasyLanguage você se refere a BearTrend e BullTrend. Eu suponho que estes são booleanos definidos em outro lugar no código & # 8230 ;? Ou talvez funções EasyLanguage embutidas? Como eles são calculados?
Desculpe pela confusão. Parece que o código de download não possui esses valores booleanos. Provavelmente, testei esses valores booleanos e eles entraram no artigo, mas não no código de download. Esses são apenas booleanos. Normalmente, eu uso esses como um filtro de longo prazo. Muitas vezes, Bulltrend é verdade quando o preço está acima da média móvel de 200 dias.
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